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移动均线的算法和原理

时间:2019-01-11 08:32  来源:  作者:  浏览:215

  移动均线是金融市场中最常见和广泛使用的指标。

  与大部分指标一样,它非常容易在价格图表上使用–你只需将它拖至价格上。它的解释也非常直接了当,在移动均线上方买入,在下方卖出。难怪那么多技术交易员、甚至基本面投资者在他们的分析和交易中都使用它。

  当然,移动均线有很多分类。简单移动均线、线性加权、几何平均、指数平滑、三角移动、经成交量调整和含有变量的移动均线等等。

  如果您不熟悉移动均线,您可能会疑惑哪种方法是最好的。

简单移动均线(算术)

  大多数投资者在他们交易生涯的早期开始尝试使用简单移动均线(算术)。

  它是按照添加多条K线(相当于移动均线时段)收盘价来计算,然后用价格总数除以时段数,得出来的结果就是平均数。去掉最早的价格,用下一个价格继续计算,即为移动平均。

  举例来说,计算5个时段的移动均线先用指数3至7,然后去掉指数7,下一个均值包含指数2-6的价格,然后去掉指数6,下一次计算包含指数1至5的价格:

指数 价格 平均
7 1.10110  
6 1.10120  
5 1.10125  
4 1.10140  
3 1.10143 1.101276
2 1.10149 1.101354
1 1.10156 1.101426

  以下是数学公式:

简单移动均线

  = [价格 (n) + 价格(n-1) + 价格(n-2) + … + 价格(1)] / n

  n是移动平均的时段

  不过,投资者有了更多的交易经验后,他们开始注意到简单移动均线的弱点。比如滞后,只考虑时间段内的价格、分配相同的权重给期内所有的价格。要解决这些问题,技术分析师开始使用其他计算方法,其中包括指数移动均线(EMA)。

指数移动均线(EMA)

  这个方法解决简单移动均线固有的问题,尤其是权重相同和只考虑预定时期的价格。而EMA在计算中考虑所有可用的价格并给近期的价格分配更大的权重。不过,滞后性仍是个弱点。

  以下是指数移动均线(EMA)计算公式:

指数移动均线(EMA)

  = (价格(i)*P)+(指数移动均线(i-1)*(1-P))

  P是指时段,i是指K线指数。

  这是一个递归公式,即使最聪明的程序员理解起来都有困难。或许,如果我们用另一种方式来写公式,就会容易理解得多。举个例子:

当前

  指数移动均线(EMA) = (价格– EMA) * 乘数 + EMA

  乘数= 2/时间段 + 1

  让我们来看一下10个时间段的指数移动平均值。请注意最早的EMA(即指数10是按照前期价格的简单移动平均数计算的)。

  乘数= 2/(时间段+1))

  = 2(10+1)

  = 2/11

  = 0.18182

时间段的数量

  交易员面临的最大的难题是使用指数移动均线取多少时间段。

  当决定移动平均数的周期时,有几个变量要考虑。包括::

  市场惯例

  连续性

  波动性

  优化

  优势周期

  在股市中,我们注意到投资者通常依赖200个时间段的移动均值。在外汇市场中,时间段要短得多;经常是50, 20 和 10。另一个决定性因素可能是特定市场的波动性。趋势市场意味着较短的时期,低波动性表明较长期内要防止震荡洗牌(虚假信号)。经常进行优化是判断“最佳”可能时期的又一方法。另一方面,一些交易员在全部市场和时段上使用持续性时期。选择权在你自己!

趋势分析

  趋势判断是使用移动均线最简单的方法之一。当价格高于均线,即为上行趋势。

  反之,当价格低于均线,则下行趋势可能在形成中。

  移动均线使得极值的判断看上去非常容易。当价格远高于移动均线时,即表明市场超买。当价格远低于移动均线时,则表明已达到超卖水平。

解释说明

  与简单移动均线一样,当价格高于移动均线时即产生买入信号。同样地,当价格低于移动均线时产生卖出信号。为避免虚假信号,多数情况下需要进行价格确认。比如,买入信号需要收盘价高于移动均线。同样,需要收盘价低于均线用来确认卖出信号。

  毫无疑问,洗盘或虚假信号依然是移动均线的主要劣势之一!减少这些情况的一个途径是在下买单前等待移动均线转为上行或做空单时等待移动均线显示下行。不用说,所有的信号都需要价格自身来确认。

  当然,移动均线可以结合其他您选定的技术指标和震荡指标来使用以提高精确度。

结论

  指数移动均线是很多交易员常用的工具之一。其在趋势判断方面的简单易行且克服了简单移动均线的两大缺点,所以是很多交易员喜欢使用的方法。不过,很遗憾,当市场进行盘整时,信号滞后、虚假信号依然是这一工具的主要劣势。

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