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全面认识平滑异同移动平均线MACD

时间:2019-03-15 08:26  来源:汇金网  作者:硅谷  浏览:941

  (Moving Average Convergence Divergence,MACD)

  MACD柱状垂直线图(Oscillators)MACD可以被视为类似于其他移动平均线,也是趋势跟踪指标。也就是说,当MACD相交点位于MACD信号线之上,它就是看涨信号。反之,当MACD相交点位于MACD信号线之下时,跌势可能开始,这个信号是看跌。

  它默认参数是26、12、9,以下是它的组成成分:

  1.MACD线是通过计算短期移动平均线和长期移动平均线(默认值分别为12和26)之间的差值得来。(注意:附图显示的是用自定义的MACD来表明它的曲线,而MACD有时是用默认的行和列的组合来绘制。)

  2.信号线是MACD线的指数移动平均线。这被绘制成MACD的信号。

  3.第三个要素是中线,常常也被称为”零线”或者”中心轴”。

  MACD线围绕着中心轴上下移动,它没有像其它柱状垂直线图(比如相对强弱指标)具有的上下限。由此,它也被称为“开放式柱状垂直线图”。中线代表该点的移动平均线是同等的。

  当MACD的移动平均线即信号线下穿MACD线,则发出看跌信号。反之亦然,当信号线上破MACD线时,则看出看涨信号。MACD线穿越中线上扬,这意味着该指标的两条指数移动平均线(EMA)也交叉上行。

  4.最后,MACD线和MACD信号线之间的差值将会被推测出来,并绘制成柱状垂直线图(Oscillators)。

  如果您打算使用MACD,那么柱状图也需要考虑进去。事实上,MACD本身已经很好地跟随了价格走势,但是柱状图能够通过发出分歧信号来提醒训练有素的分析师,价格即将发生转变。什么是分歧信号将会在下一步作出进一步的解释。

  移动平均线的困境同样适用于MACD:周期较短的移动平均线更敏感和产生更多交叉点,而较长的移动平均线经常滞后于价格而产生更少的信号。

  那么为什么不改变它的默认值,并做一些创造性工作呢?默认值设置为36、81、18产生的信号也许很少,但它们因此就会缺乏可靠性吗?请注意下面的设置,它表明当MACD线交叉接近中线时趋势已经开始。您也许会问这些奇怪的数字是怎么来的。答案就是它们都是9。

  MACD指标是根据收敛和发散(convergence-divergence)的概念得来的。但是什么是移动平均线的收敛和发散呢?我们已经说过MACD是由围绕着中线波动的两条指数移动平均线组成。由此而得出一个指标,该指标围绕着此线上下震荡。

  当MACD线位于中线上方时,意味着12周期均线位于26周期均线上方,说明当前价格高于之前价格。

  相反,当MACD线位于中线下方时,意味着12周期均线值低于26周期均线,表明价格正在下降。

  也就是说,MACD线的两条指数移动平均线(EMA)之间的差距越大时,该指标距中线距离就越远。

  当一对货币波动时,MACD线就会在中线上下方剧烈运动。然而,当市场平静时,它的移动平均线就会交会,MACD线就更加靠近中线。

  这个特性使MACD在测量速度和波动时成为有用的指标。注意观察每次波动经过一段整固期后是如何开始的。

  MACD指标是一个开放性指标,这意味着超买和超卖条件是和MACD线的之前高低点有关。

  作为一个开放性指标,它不像其他柱状垂直线图那样其价值是和一个固定的时间段息息相关的,MACD并没有最高值和最低值。因为理论上,MACD的两条移动平均线上并不能无限的互相远离,所以逻辑上来说总有一条线会朝着中线折回。为了确定超买和超卖条件,我们必须着眼于MACD的过去数值范围。

  当把这些技术指标相互结合时,它们工作得特别好。此外,修改技术指标参数执行效果可能好于默认值。下面这幅图就是最好的说明。

  上图标示了一条200日简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA),同时也结合了指标参数设置为:22、55、8的MACD指标。如果您再次想知道这些奇怪的数字从哪里来的话,那么答案就是:斐波纳契序列。下一部分将会阐述此斐波纳契序列的更多细节,但目前只需要观察200日简单移动平均线的上升角度200均线的上升角度如何作为MACD交叉产生信号的确认。其宗旨仅是追随趋势,因此MACD的任何看跌交叉都未被认为有效。

  在您的分析中,是否把MACD或甚至移动平均线交叉视为确定整个趋势的唯一方法?它们确实是很不错的方法,但是它们也会经常发生一系列的失误,尤其是在市场发生逆转时。

  也有一个办法能让交易者在转势中盈利,就是识别汇价和MACD线之间的背离。

  背离交易者寻机交易的依据之一就是寻找价格行为和指标之间的收敛与背离信号。收敛就是当指标和价格都指向同一信号,从而使信号进一步加强。但是当指标和价格所显示信息不相符时,就发生背离,意味着指标并不支持价格。

  背离基本上分为四种类型,它们能够用MACD指标和其他震荡指标(比如随机指标(Stochastic),动量指标(Momentum),相对强弱指标(Relative StrengthIndex,RSI),商品通道指标(Commodity Channel Index,CCI)等)识别出来。正如其名,背离发生在价格和柱状垂直线图出现反向的时候,因此它们之间相互分歧。

  背离的四种类型:

  规则背离可简单得分为两类:即价格创新高而指标出现新低(这就是看跌背离),或者价格创新低而指标创新高(此为看涨背离)。

  规则的看跌背离暗示看涨势头可能不再持续,也许会出现逆转。而另一方面,看涨背离暗示着看跌势头可能耗尽,同时也可以解释为警示此疲软趋势即将终止。

  反过来,隐藏背离是趋势增强的信号:当价格出现一个更高的低点时,而指标出现一个更低的低点(这就是隐藏的看涨背离),或者价格出现更低的高点而指标出现更高的高点(这是隐藏的看跌背离)。

  MACD柱状图, 即MACD移动平均线的差距,也能够被用来确认MACD的背离。像这样,如果它和价格相背离时,表明这个趋势就开始转弱。

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