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分享一下我的实盘仓位管理。

时间:2018-08-05  来源:  作者:  浏览:100

  交易了一整天,并不感觉很累,晚上十一点依然是交易活跃阶段。从这两天的交易行情来看,上午和下午时段的波动都比较清淡。到了晚上,英镑几分钟急拉了五十点,宣告了一波小行情的开始。因为我在英镑上有空头轻仓,急拉之后,账户出现了0.5%的震动。在盘整阶段加仓后,账户出现1%的临时回撤。这个回撤幅度,我是不满意的。所以,我今天在不断总结反思仓位资金管理的问题。

从今天的实盘来解析,交易的精髓在于仓位资金管理.jpg

  英镑一分钟图,突然拉升50点

  类似于这样的急拉行情,在实战中经常发生。50点的急拉还算是比较正常的波动。如果我们管理的资金规模大,发生100到150点的突然急拉,账户仓位管理不当的情况下,可能会出现3%到5%的回撤,这会让交易变得非常被动。

仓位不当本身就是一种错误,加仓则带来更多的不确定性

  今天1%略多的回撤已经让我倍感压力。后面用了加仓的办法, 才把回撤拉回来,恢复到之前净值。

  我来谈一下我的实盘仓位管理。

  以其中一个账户为例,三万美金左右的账户。按照设计的交易方案,一万美金底仓开0.03手欧美,八单开仓法。那么,三万美金开底仓为0.1手。

  对于底仓的控制,我认为一万美金对应0.03手,是没有任何交易压力的。它足够应对各种行情,良好地控制绝大部分盘中回撤在1%以内。这对于日内短线高频率交易是很有必要的。

  我设计的简单交易方案是非常好的。这就是我昨天所讲到的,保持交易政策的一致性和连续性,对于我们的交易至关重要。

  但是我今天还是犯了一点点小错误。我把预定方案中的三万美金开0.1手底仓,变更到0.2手,而且增加了在单品种上的单量。

  此前预定交易方案:三万美金,底仓开0.1手,总仓位最多开八单0.1手,可以分散到四个直盘品种上。单品种同方向开仓总仓位不超过0.3手。

  今天交易中一度出现了这样的方案:三万美金,底仓开0.2手,总仓位未能有效分散,在英镑单个品种上集中了最大5单0.2手,共计1手的单品种仓位。而且,还附带在欧元和美日上开仓各2单0.2手。

  今天盘中变更后的方案,我的意图还是在于试图快速增加交易单量,因为我给自己定的硬性规矩是三万美金每天要交易十手以上(欧美点差1.8,黄金点差4,不过我不做黄金)。同时,因为英镑的急拉,让我认为英镑短暂盘整后,会有一个二度攀升的过程。所以,在英镑不断的盘整回撤中,我不断地超短距离加仓(五个点)。

  我今天一度采取了这种交易方法,它是错误的,今天我要特别和大家强调一下这个常见的错误。在类似美国大选那样超级极端的大反转行情中,今天这样的交易方法,会带来很大的快速亏损隐患,而且亏损幅度还会不小。很容易失控到回撤3%,甚至到10%的大幅回撤。

  为什么会出现这么大回撤?我们来计算一下。3万美金,在一个英镑单品种上集中了一手的仓位。限于我们的策略,并非是波段策略,这必然导致大部分时候的盈利是细微的,积累小赢为大胜。如果一次一手的单量被英镑套住,而我们采取的是不设置止损策略,行情继续反转100点,那么就是1000美金的盘中回撤!这就是3.5%的幅度了!我们的策略,所制定的月收益,也不过是3%左右。

  这样,等于我们一天就可能亏掉一个月的策略预定收益!

  为什么会出现这种情况。我们来反思一下。

  第一,我们肯定是违背了预定交易方案,或者说我们的交易策略依然在调整尚未定型的过程之中,这是试错的代价。还好这种代价是理论上的,因为总仓位依然控制在可控范围内。

  第二,单品种仓位严重过大,而我们的既定策略本意是不设止损,如果采取盘中对冲锁仓的方式,则会陷入无休止的拉锯战,得不偿失。这明显违背了交易策略的一致性原则,会带来强烈的大幅回撤隐患。

  第三,我们对单日交易单量的追求,和我们的仓位,特别是底仓之间的关系,没有协调好。总仓位与底仓、单品种总仓位、净值回撤的关系,没有梳理清晰,达不到收放自如的程度。

  后面,我意识到这些问题后,果断把底仓从0.2手调降到0.1手。实行我设计中的经典交易策略八单开仓法,账户净值随即变得稳定可控。盘中波动牢牢限定在0.5%的心理舒适空间。净值和单量都在我的牢固掌握之下,被一步一步推升上去。

  今天总结的实盘交易经验,十分常见和实用,依然是我们最常说的一句话:交易的精髓在于仓位资金管理。各位可以反复在细节中揣摩。

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